Қарапайым казиноның орташа табысы көлемі бойынша тек Уолл-стриттегі транзакциялардың табыстылығымен салыстыруға болады. Ақылды адамдар әрқашан сәттілікке сенуге болмайтынын әлдеқашан түсініп, табысының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін статистикалық әдістерді қолдана бастады.
Казино қомақты сома алады, өйткені «ықтималдық» немесе басқаша айтқанда, ойынның математикалық күтуі құмар ойын үйінің жағында. Қай ойынға қатысуға қарамастан, ерте ме, кеш пе, казино жеңеді. Ойындардың ассортименті салыстырмалы түрде қысқа мерзімде аяқталатын ойындарды - рулетка, крап немесе бірнеше карталарды қамтыса, казино табысы одан да жылдам өседі.
Менің ойымша, кез келген трейдер өз жұмысында табысқа жету үшін ең маңызды үш міндетті шешуі керек:
1. Сәтті транзакциялар саны сөзсіз қателер мен қате есептеулерден көп болуын қамтамасыз ету.
2. Ақша табу мүмкіндігін мүмкіндігінше жиі болатындай етіп сауда жүйесін реттеңіз.
3. Олардың жұмысының тұрақты оң нәтижесіне қол жеткізу үшін.
Міне, міне,Жұмыс істейтін трейдерлер үшін математикалық күту жақсы көмек бола алады. Ықтималдық теориясындағы бұл термин кілттердің бірі болып табылады. Оның көмегімен сіз кейбір кездейсоқ мәннің орташа бағасын бере аласыз. Кездейсоқ шаманың математикалық күтуі ауырлық центріне ұқсас, егер барлық ықтимал ықтималдықтарды массалары әртүрлі нүктелер ретінде елестетсек.
Сауда стратегиясына қатысты оның тиімділігін бағалау үшін пайданың (немесе шығынның) математикалық күтуі жиі қолданылады. Бұл параметр пайда мен шығынның берілген деңгейлерінің өнімдерінің қосындысы және олардың пайда болу ықтималдығы ретінде анықталады. Мысалы, әзірленген сауда стратегиясы барлық операциялардың 37% -ы пайда әкеледі, ал қалғандары - 63% - тиімсіз болады деп болжайды. Бұл ретте сәтті транзакциядан түсетін орташа табыс $7, ал орташа шығын $1,4 болады. Келесі жүйені пайдаланып сауданың математикалық күтуін есептейік:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Бұл сан нені білдіреді? Онда осы жүйенің ережелерін сақтай отырып, біз әрбір жабық транзакциядан орта есеппен 1,708 доллар алатынымыз айтылған.
Нәтижедегі тиімділік ұпайы нөлден жоғары болғандықтан, мұндай жүйені нақты жұмыс үшін пайдалануға болады. Егер есептеу нәтижесінде математикалық күту теріс болып шықса, онда бұл қазірдің өзінде орташа шығынды көрсетеді және мұндай сауда күйреуге әкеледі.
Бір саудадан түсетін пайда мөлшерісалыстырмалы шама ретінде де % түрінде көрсетілуі мүмкін. Мысалы:
- саудадағы табыс пайызы - 5%;
- Сәтті сауда операцияларының пайызы - 62%;
- бір саудадағы шығын пайызы - 3%;
- сәтсіз мәмілелердің пайызы - 38%;
Бұл жағдайда күтілетін мән (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% – 114%)/100=1,96% болады. Яғни, орташа сауда 1,96% әкеледі.
Ұтылатын сауда-саттықтың басымдығына қарамастан оң нәтиже беретін жүйені әзірлеуге болады, өйткені оның MO>0.
Алайда жалғыз күту жеткіліксіз. Жүйе өте аз сауда сигналдарын берсе, ақша табу қиын. Бұл жағдайда оның табыстылығы банктік пайызбен салыстырылатын болады. Әрбір операция орташа есеппен 0,5 доллар әкелсін, бірақ жүйе жылына 1000 транзакцияны қабылдайтын болса ше? Бұл салыстырмалы түрде қысқа мерзімде өте маңызды сома болады. Бұдан қисынды түрде жақсы сауда жүйесінің тағы бір белгісін қысқа ұстау мерзімі деп санауға болады.
Егер сіз кездейсоқтық математикасына тереңірек үңілгіңіз келсе, шартты математикалық күту, сенімділік интервалы және басқа да қызықты құралдардың не екенін білгіңіз келсе, «Трейдер үшін статистика» кітабын (S авторы) оқуды ұсынамыз. Бұлашев). Кім біледі, кітапты оқығаннан кейінгі валюта қозғалысының хаосы сізге тапсырыстың ең жоғары түрі болып көрінетін шығар…
