Әрбір іскерлік әрекет тәуекелді қамтиды. Тәуекел – шығындарға әкелетін жағдайлардың немесе оқиғалардың көрсеткіші. Бұл оқиғаның орын алу ықтималдығына және оның келтіретін зиян мөлшеріне пропорционалды.
Адам өмірінің озық жағдайлары ақпарат көлемінің үнемі ұлғаюымен, әлеуметтік жүйеде де, қоршаған ортамен де қарым-қатынастың күрделенуімен сипатталады. Сонымен бірге жаһандану, ғылыми-техникалық даму процестері жеделдеп, табиғи ресурстарды тұтыну өсуде. Бұл адам еңбегінің сипаты мен бағытына көбірек себептер әсер етеді және бұл әсердің болжауға болмайтындығы артады. Нәтижесінде дамудың белгісіздігі деңгейі үнемі өсіп отырады, көрсеткіштерді болжау, мақсаттарды тұжырымдау және оларға қол жеткізу бойынша іс-шараларды жүзеге асыру қиындай түсуде. Мұның бәрі тәуекелді зерттеу мәселелеріне ерекше назар аудару керектігін білдіреді.
Тәуекел тұжырымдамасы
Тәуекел доктринасы әртүрлі жүйелердің дамуы мен әрекеті теориясының негізі болып табылады. Көптеген себептерге байланыстынәтижелер мен күйлерді мүлде дәл болжау мүмкін емес. Бұл шын мәнінде тәуекел көзі болып табылатын әртүрлі сценарийлердің әрқашан мүмкіндігі бар екенін білдіреді.
Әртүрлі тұжырымдарды жалпылау негізінде келесі анықтаманы беруге болады: тәуекел – мақсатқа жету үдерісіндегі белгісіздік, жоғалту ықтималдығы, жоспарланған жоспарларға қол жеткізе алмау.
Кең мағынада белгісіздік барлық салаларға тән, тіпті егер олар адамның іс-әрекетіне арнайы әсер етпесе де. Бірақ анықтамалар негізінде тәуекел категориясы оқиғалардың ықтималдық барысымен ғана емес, сонымен бірге адамның құндылығының шындыққа қатысымен де байланысты екенін түсінуге болады. Бұл жағдайда біз белгісіздік туралы ғана емес, сонымен бірге ықтимал шығындар туралы да айтып отырмыз, өйткені егер болжамды нәтиже оның мүдделеріне қатысты болмаса, адам осы немесе басқа әрекеттің мүмкіндігі туралы алаңдамайды. Сондықтан қаржылық құндылықтардың басымдылығы тұрғысынан тәуекел негізінен өндірістік және әлеуметтік-қаржылық қатынастардың атрибуты ретінде қарастырылады. Осыған байланысты әдетте қаржылық тәуекел түсінігі қолданылады.
Қауіпті себептер
Себептердің үш негізгі тобы бар:
- сыртқы және ішкі орта туралы ақпараттың толық еместігі және белгісіздігі (уақыт факторы үлкен рөл атқарады: шешім неғұрлым кеш есептелсе, соғұрлым әртүрлі күтпеген оқиғаларға мүмкіндіктер артады, нәтижесінде тәуекел соғұрлым жоғары болады);
- алуға жауапты тұлғаның ақпаратты қабылдау және өңдеу мүмкіндігі шектеуліжалпы басқару жүйесіндегі шешімдер;
- тапсырмаларға қол жеткізуге кедергі келтіретін сыртқы күштердің және қоршаған орта объектілерінің кездейсоқ немесе мақсатты әсері.
Түптеп келгенде, қандай қаржылық қызмет тәуекелге азды-көпті әсер ететіні маңызды емес. Қазіргі экономикада іс-әрекетті басқару процесі негізінен тәуекелдерді басқару процесі және шешімді таңдау олардың ұтымды деңгейін табудан тұратыны барған сайын мойындалуда.
Белгісіздік
Тәуекел түсінігі белгісіздік тұжырымдамасына негізделген. Ол қандай да бір құбылыс, процесс туралы ақпараттың болмауы немесе болмауы деп түсініледі.
Экономикадағы белгісіздік пен тәуекелдің айырмашылығы бірінші жағдайда шешімнің нәтижесінің ықтималдығын анықтау мүмкін емес. Екінші жағдайда болашақ сценарийдің ықтималдығын анықтау әбден мүмкін.
Экономикадағы тәуекелдер
Оның экономикадағы дәрежесі мынандай элементтердің өзара әрекеттесуінен туындайтын жағымсыз салдарлардың мүмкіндігі болып табылады:
- түпкілікті мақсаттарға жетудегі белгісіздік;
- нәтиже ықтималдығы;
- қаралған мақсаттан ауытқу мүмкіндігі;
- таңдалған баламадан жоғалту ықтималдығы.
Осы элементтердің әрқайсысы бөлек және басқаларымен бірге көрінуі мүмкін.
Экономикадағы экономикалық тәуекелдің негізгі белгілері мыналар:
- Дау әрекеттің бір түрі ретінде. Бір жағынан бартәуекелдің кейбір инновациялық тәсілдермен нәтижеге жетуге бағдарлануы, екінші жағынан, прогрессивті тенденциялардың тежелуіне және шығындардың пайда болуына әкеледі.
- Баламалық деп әртүрлі болжау опциялары арасында таңдау мүмкіндігі түсініледі.
- Белгісіздік сенімді ақпараттың анық еместігі және білмеуі ретінде түсініледі.
Экономикадағы тәуекел объектісі – нәтижелілігі белгісіз экономикалық жүйе.
Тәуекел субъектісі – объект туралы шешім қабылдауға рұқсаты бар жеке немесе заңды тұлға.
Экономикадағы тәуекел белгілері келесі сипаттамалардың жиынтығы болып табылады:
- шығындардың ақшалай көрінісі және олардың сандық өлшемі;
- шығындардың қалаусыздығы;
- сценарий нәтижесін болжау мүмкін еместігі;
- теріс сценарийлердің ықтималдығы.
Негізгі түрлер
Экономикадағы тәуекелдердің түрлері ақшалай түрде келтірілген залал критерийлері бойынша белгіленуі мүмкін топтар.
Кестеде критерийлер бойынша олардың экономикадағы негізгі ықтимал жіктелулері көрсетілген.
| Болма | Жіктеу | Қосымша классификация | Мүмкіндіктер |
| Құрылымдық | Меншік | Мүлікті жоғалту | |
| Өндіріс | Тәуекел,жаңа технологияларды енгізуге байланысты | ||
| Сатып алу | Өнім ақаулары | ||
| Экономикадағы қаржылық тәуекелдер | Ақшалай шығын алу | ||
| Баға | Баға өзгерістері | ||
| Несие | Қарыз алушының төлем жасай алмау қаупі | ||
| Валюта | Валюта бағамының өзгеруі | ||
| Өтімділік тәуекелі | Қаржылық активті сату тәуекелі | ||
| Төлем қабілеттілігі тәуекелі | Қарызы қиындау қаупі | ||
| Жұмыс | Қатысты анықтама | ||
| Инфляциялық | Елдегі макроэкономикадағы өзгеріс | ||
| Мүмкін нәтиже белгісі | Таза тәуекел | Жоғалту және нөлге жету ықтималдығы | |
| Алыпсатарлық тәуекел | Сіз оң және теріс нәтижелерге қол жеткізе аласыз | ||
| Оқудың негізгі себебі бойынша | Табиғи-табиғи | Тәуекелдер,табиғат күштеріне байланысты | |
| Экологиялық | Қоршаған ортаның ластануының салдары | ||
| Саяси | Елдегі саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты | ||
| Көлік | Жөнелтуге қатысты | ||
| Коммерциялық | Сауда нәтижелеріне байланысты |
Цифрлық экономика және тәуекел түсінігі
Цифрлық экономиканың дамуы желідегі қауіптерге байланысты кейбір мәселелерді туғызуда. Ақпараттың ағып кетуімен бірге киберқылмыстардың өсуі айтарлықтай зиян келтіруде, яғни өндірушілер бұл тәуекелдерді жою үшін ақпараттық қауіпсіздікке көп қаражат салуы керек.
Мамандар цифрлық экономиканың тәуекелдерінен ақпараттық қауіпсіздікке байланысты бір ғана оқиғадан келген зиянның көлемін 1,6 миллион рубльден (шағын және орта компаниялар секторы үшін) 11 миллион рубльге дейін бағалайды. (ірі ресейлік компаниялар үшін). Ұлттық экономика киберқауіпсіздік мамандарының тапшылығымен күресуде, оны үкімет қабылдауы керек.
Соңғы бірнеше жылдағы бизнестегі елеулі шығындар компьютерге еніп, маңызды деректерді кодтайтын шпиондық бағдарламаның таралуымен байланысты. Цифрлық экономика тудыратын кейбір қауіп-қатерлер мен тәуекелдер еңбек нарығының дамуына әсер етуде және үлкен жұмысшыларды қысқарту мәселесімен байланысты. Өнеркәсіптік қызметті кең көлемде автоматтандыру негізгі операцияларды стандарттаумен біріктірілген адам жұмысын роботпен сәтті алмастыра алады. Қазіргі уақытта роботтар жинақ кассасындағы бірқатар техникалық мәселелерді шешеді, мысалы, жеке тұлғаларға несие беру туралы шешім.
Ұлттық экономиканы зерттеудегі тәуекелдердің сипаттамасы
Ұлттық экономиканың тәуекелдері макроэкономикалық. Оларға ел халқының негізгі бөлігі сезінетін түрлер кіруі мүмкін.
Олардың ішінде:
- макроэкономикалық жүйенің тоқтауы;
- салалардағы диспропорциялардың қалыптасуы;
- ұлттық экономикадағы жағымсыз өзгерістер;
- жаһандану үдерісінің тәуекелдері.
Қазіргі дағдарыс жағдайында мемлекеттегі қаржылық белсенділікті қолдау үшін Ресей үкіметі қабылдаған шаралар өте қажет.
Қазіргі кезеңде Ресей Федерациясының экономикасында болып жатқан өзгерістер кез келген қаржылық жұмыс үшін ең жоғары тәуекелдің фонын құрайды.
Әлемдік экономикадағы қазіргі дағдарыс Ресей қоғамы мен елінің өмірінің барлық салаларын қамтыды, бұл әртүрлі типтегі, соның ішінде макродеңгейдегі тәуекелдердің пайда болуы мен өсуіне себеп болды. Олар шаруашылық жүргізуші субъектілердің өнімділігіне және экономика мен әлеуметтік сектордың даму деңгейіне әсер етедіжалпы елдер.
Бүгінгі Ресейдің ұлттық экономикасына тән тәуекелдер:
- қаражаттың жетіспеушілігі және инвестициялық процестердің баяулауы;
- астана рейсі;
- несие берудің төмендеуі;
- банк секторы.
Тәуекелді бағалау әдістері
Менеджерлер тәуекелдерді дұрыс басқару арқылы бизнес иелері үшін құндылық жасауға әсер ете алады. Олардың қай түрлерінің кәсіпорынға тиімді болатынын анықтау басты міндет болып табылады. Тәуекелдерді басқару тұжырымдамалары салыстырмалы түрде динамикалық түрде өзгереді. Бұл әсіресе әртүрлі елдердің нарықтарында жұмыс істейтін компанияларға қатысты. Тәуекелді бағалауда жиі қолданылатын әдістер соңғы уақытқа дейін экономикалық және қаржылық талдаумен жұмыс істеді. Дегенмен, күтілетін мәндерден ауытқулар оларды өлшеу үшін көбірек қолданылады. Бүгінгі таңда экономикадағы ең танымал тәуекелді бағалау әдістері:
- кірімділік ауытқуларын талдау;
- бағаның ауытқуы;
- қауіпсіздік деңгейі - кірістің күтілетін деңгейден төмен түсу ықтималдығын есептеуге негізделген;
- Ұмтылу деңгейінің талдауы күтілетін кірістілік деңгейіне жету ықтималдығын есептеуге негізделген;
- Тәуекелге ұшырайтын құн – активтің немесе активтер портфелінің нарықтық құны белгілі бір жорамалдар бойынша, белгілі бір уақытта және белгілі бір ықтималдықпен төмендеуі мүмкін өлшем.
VAR есептеу
Тәуекел мәні (VaR) – тәуекелді өлшеудің ең жиі қолданылатын әдісі. VaR кеңбанктер, сақтандыру компаниялары және халықаралық саудамен айналысатын кәсіпорындар пайдаланады. Бұл әдіс белгілі бір сәтте тәуекелді өлшеуге мүмкіндік береді және шешім қабылдау кезінде тиісті ақпаратты береді. VaR – 1990 жылдардың басында JP Morgan компаниясында тәуекелді өлшеуді әзірлеу кезінде жасалған өлшем. Ол ұйымның барлық бөлімдеріндегі тәуекелдерді өлшеуден және оларды бір мәнге айналдырудан тұрды. Бұл шара осы қаржылық құралдардан кірістердің ауытқуын және олардың тәуелділігін талдауға негізделген. JP Morgan RiskMetrics жариялаған сәттен бастап VaR қаржылық институттарда ғана емес, тәуекелдерді басқаруда кеңінен қолданылатын өлшем болды. Тәуекелге ұшыраған құн термині келесі мағынаны білдіреді:
- кәсіпорын белгілі бір уақытта белгілі бір ықтималдықпен жоғалтуы мүмкін қаражаттың максималды мөлшері;
- тәуекел мөлшерін есептеуге арналған статистикалық және математикалық процедуралар жиынтығы;
- қауіпті кешенді бағалау үшін қолданылатын процедуралар жинағы;
- VaR тәуекелді басқарудың өлшем құралы ретінде.
Бұл әдістің салыстырмалы түрде жоғары дәлдігіне қарамастан, оның шектеуі болашақ оқиғаларды бағалау үшін өткен оқиғалардың деректерін пайдалануында. Бұл болжаммен нарықтағы үлкен қозғалыстар (мысалы, бағаның өзгеруі) VaR ұсынғаннан әлдеқайда үлкен шығындарға әкелуі мүмкін.
Экономикадағы тәуекелді талдау әдістемесі
Экономикадағы олардың негізгі құрамдастарының арасында:
- Тапсырманың, нысанның немесе процестің сипаттамасы және анықтамасыталдау көлемі.
- Қауіпті анықтау - ең маңызды қадам.
- Бағалау – қабылданған стандартқа сәйкес қауіп салдарының күтілетін ықтималдығы мен ауырлығына сәйкес тәуекел деңгейін анықтау.
Талдаудың негізгі әдістеріне мыналар жатады:
- индуктивті - қауіптерді анықтаудан басталады және олармен байланысты тәуекелдерді болжайды;
- дедуктивті - қауіптердің себептерін анықтау.
Талдаулардың көпшілігі индукция әдістері арқылы орындалады.
Оларды келесідей жіктеуге болады:
- Еңбек қауіпсіздігін талдау - жұмыс орнында орындалатын тапсырмаларға байланысты қауіптерді анықтау үшін қолданылады.
- Талдау: «Егер…» - миға шабуыл әдісі арқылы топ мүшелері «егер не болады» деген сөздерден басталатын сұрақтарға жауап бере отырып, объектіні, процесті немесе позицияны талдайды, осылайша ықтимал кедергілер мен олардың салдарын болжайды.
- Қауіптерді алдын ала талдау әдісі ең алдымен белгілі қауіптер тізімін жасауға мүмкіндік береді. Оған қоса, мүмкіндігінше жаңа қауіптерді анықтау үшін объектінің немесе процестің және оның ортасының жұмысы талданады.
- Тексеру парақтарын қолдану арқылы талдау - бұл адам-техникалық объект жүйесінің қасиеттеріне қатысты сұрақтар жиынтығы. Оларды қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптары негізінде әзірлеуге болады және сонымен бірге белгілі бір нысанға немесе процеске тән проблемаларды ескеруге болады.
- HAZOP әдісі - ол жүйелі талдаудан тұрадыпроцестің жоспарланған барысынан ықтимал ауытқулар. Бұл ауытқулардың әрқайсысы қауіпсіздікке, өнім сапасына немесе қоршаған ортаға қауіп төндіруі мүмкін.
- FMEA әдісі – техникалық құралдармен байланысты тәуекелдерді талдау үшін қолданылады. Талданатын нысан элементтерге бөлінеді, олардың әрқайсысы жеке талданады.
Дедуктивті әдістер келесі опциялармен ұсынылған:
- Қате тармағы әдісі қауіп тудыратын факторлар мен жағдайлардың ретін немесе комбинациясын анықтау үшін пайдаланылады. Оларды жоғарыда айтылған басқа жолдармен анықтауға болады. Осы қауіптердің әрқайсысы осы әдіспен жүргізілетін оқиғалардың шыңына талдауда, оның себептері анықталуы керек. Қате ағашы белгілі бір ең жоғары оқиғаға әкелуі мүмкін оқиғалардың логикалық комбинацияларының графикалық көрінісі болып табылады.
- Оқиға тармағы әдісі - талдау ережелері ұқсас. Бағыт басқаша – ол ықтимал себептерді (қауіпті факторлар) анықтаудан басталып, қауіптерден туындайтын салдарларды анықтауға әкеледі.
Қорытынды
Экономикадағы тәуекел – күтілетін нәтижеден айырмашылығы пайданың жоғалу немесе жоғалтудың белгілі бір ықтималдығы. Оның басты ерекшелігі: қауіп және сәтсіздік.
Тәуекелдік жағдай үш жағдай сәйкес келгенде туындайды:
- белгісіздік ықтималдығы;
- болжау опцияларын таңдау;
- таңдалған адамның болашағын бағалау мүмкіндігіопция немесе балама.
Нарықтық экономика мен тәуекел енді бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Бүгінгі нарықтық үрдістер белгісіздік жағдайымен тығыз байланысты, бұл өз кезегінде тәуекелді білдіреді.
Нарық – бұл сатып алушылар мен сатушылар ынтымақтастығы салыстырмалы түрде баяу жүретін қаржылық орта. Өнімдер мен қызметтерді алу және сату үшін операторлар сатып алу және сату туралы шешімдерді, бағаларды, сатып алу көлемін, мәмілелердің түрлерін және т.б. белгілейді. Қаржылық еркіндік үшін төлейтін баға бар. Нарық қатысушыларының тең экономикалық еркіндігі экономикалық тәуекелді тудырады.
